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资产负债管理

书评人:郭川宝 2013-06-24 08:32 赞[0] 收藏

  资产负债管理起源于20世纪60年代美国,最初是针对利率风险而发展起来的。美国在利率放松管制前,金融产品或负债的市场价值波动不大,但随着1979年美国对利率管制放松以后,金融资产负债就有了较大的波动,导致投资机构做决策时更多地注意到同时考虑资产和负债。尽管ALM最初是为了管理利率风险而产生的,随着ALM方法的发展,非利率风险如市场风险等也被纳入到ALM中来,使ALM成为金融机构管理风险的重要工具之一。目前无论是投资者还是监管机构都对ALM方法的适用性给予了足够的重视。

全球资产与负债管理建模——数理金融方法与建模译丛

作者:(英)津巴(Ziemba W.T.) (英)马尔维(Mulvey J.M.) 编 储海林 校 顾娟 等

出版社:经济科学出版社

出版时间:2003-08-01

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