个人简介
张世英，1960年毕业于北京大学数学力学系。1960年一1970年在国防科委导弹试验基地从事研究工作。1978年到天津大学后长期从事系统工程理论、方法及其应用的研究和教学工作。
主要研究方向：社会经济系统的建模理论和方法，复杂社会经济系统的系统分析和集成调控问题等。
主要成果：先后获国家科技进步奖二等奖一项（1987），获部、市级科技进步奖三项。已出版学术著作六部，在国内外重要学术刊物发表论文140多篇。培养硕士研究生近50人，培养博士生已获得学位有8人。
内容简介
本书论述了时间序列的协整理论和金融时间序列波动性模型的原理、方法和实际应用。在时间序列的协整理论方面，包括单位根过程的极限分布和检验，单方程和系统方程协整关系的估计和检验，讨论了非线性、长记忆协整关系的建模和检验问题，协整系统的贝叶斯分析及变结构协整的理论、方法等。在金融时间序列波动模型方面，全面地讨论了自回归条件异方差模型（ARCH模型）的各类一维和多维模型体系及各类随机波动（SV）模型，讨论了它们的性质、模型参数估计和检验问题，讨论了变结构波动模型的建模及其应用特。对各类模型和方法均针对我国资本市场进行了实证研究。金融波动性问题是当今金融分析中的重要课题，本书探讨了金融波动及其持续性的市场机制，建立了在金融波动持续性基础上的资本资产定价模型等。书中对金融时间序列进一步需要研究的几个新课题进行了分析。
本书可作为数量经济学研究人员、有关教师、经济和金融工作者的参考书，亦可作为相关领域研究生的教学参考书。