内容简介
网络金融信息挖掘是一个涉及互联网技术、垂直搜索引擎、信息论、计算智能、自然语言处理、金融学、计量经济学等多个学科的领域。目前，它还是一个很新的交叉领域。
本书初步介绍了作者的一些研究成果。第1章绪论对互联网金融信息挖掘轮廓做了一个勾画。绪论后的部分从结构上分为3篇。第1篇主要介绍网络金融信息的浅层挖掘，讨论了互联网金融信息半结构化文本的挖掘问题和金融信息垂直搜索引擎。第2篇研究网络金融信息流本身的特性，讨论了网络金融信息流的概率分布特性、平稳性和GARCH建模问题及残差的正态性、异方差性和自相关性，并初步探讨了网络金融信息流时间序列的形态挖掘问题。第3篇研究网络金融信息流与交易量和收益率时间序列的关联问题。
本书的读者可以是对互联网垂直金融信息搜索进行专项研究的计算机专业人士，也可以是对金融领域知识挖掘感兴趣的金融专业人士。它可供电子商务、数据挖掘、金融数据分析等领域的科技人员和高校师生参考。