个人简介
Sheldon M.Ross美国加州大学伯克利分校工业工程与运筹学系教授,他于1968年在斯坦福大学获得统计学博士学位,之后一直在加州大学伯克利分校任教.他发表了大量有关概率与统计方面的学术论文,并出版了多种教材,被各学校广泛采用.他还创办了《Probability in the Engineering and Informational Sciences》杂志并一直担任主编. 他是数理统计学会会员,荣获过美国科学家Humboldt奖.
内容简介
本书清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资产本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。
本书内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校学生（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。