内容简介
本书着重用工程观点介绍随机信号统计分析、估计和随机系统控制的基本理论及其在实际系统控制和信号处理领域中的一些应用。
全书除绪论共分十三章，包括矩阵和多维随机变量等方面的预备知识，随机信号（过程）的统计分析，线性时变随机动态系统分析，五种基本估计方法，离散时间线性随机系统状态信号的最佳滤波、预报和平滑，连续时间线性随机系统状态信号的滤波，针对计算误差和模型误差所致滤波发散的补偿技术，非线性滤波问题的近似求解，随机系统最优控制与自适应预报控制，随机信号估计与随机系统控制理论在GPS信号滤波、结构减振控制和改进型广义预报控制等技术上的一些典型应用。
本书可供控制科学与控制工程和涉及信号处理技术的各类专业的师生及有关科研人员参考。