内容简介
单位根检验是研究经济和金融时间序列平稳性的一种基本方法，也是变量之间协整检验、因果关系检验以及建立ARMA模型或ARIMA模型的基础工作。利用现成的软件，常用的单位根检验-ADF（DF）检验和PP检验- 更是被方便地用于实证分析，就其简单的检验程序和易操作性，称之为“傻瓜检验法”并不过分。这些检验可靠吗? 其检验结果是否会给人们带来误导？ADF（DF）检验与PP检验那一种更可靠？它们的适用范围如何？如何合理设定原假设、选择检验式？如何改进已有的检验程序，从根本上解决检验水平的扭曲问题，以大幅提高单位根检验的可靠性？对这些问题，国内外学者尚无人给出令人的满意的答案。笔者在分析已有相关研究在试验设计及检验程序中存在的缺陷的基础上，从改进模拟试验方法入手，系统研究了单位根检验中存在的问题并给了切实可行的解决方法。